رگرسیون خطی
آموزش تحلیل تکنیکال، کانال رگرسیون خطی (Linear Regression)
لغت رگرسیون در فرهنگ لغت آموزش تحلیل تکنیکال به معنای بازگشت بوده و در غالب موارد موقعی بکار گرفته می شود که هدف از آن، رساندن مطلبی در مورد بازگشت به مقداری متوسط یا میانگین باشد. به بیان دیگر برخی از پدیده ها وجود دارند که با گذشت زمان، از لحاظ کمّی میل به بازگشت به سمت یک مقدار متوسط یا میانگین پیدا می کنند.
طبق آموزش تحلیل تکنیکال، کانال رگرسیون بر مبنای روند رگرسیون خطی ترسیم می گردد. در واقع هدف از ساخت و ترسیم کانال رگرسیون به عنوان ابزاری برای تجزیه و تحلیل آماری، این است که طبق اطلاعات موجود، بتوانیم مقادیر آینده را پیش بینی کنیم. خط روندی که با این هدف ترسیم می گردد در واقع به کمک شیوه ی حداقل مربعات و بین دو نقطه ای که بر روی نمودار قیمت هستند ایجاد شده است.
در نتیجه طبق آموزش تحلیل تکنیکال می توان بیان داشت، خطی که بدین صورت ترسیم شده در واقع خطی ثابت بوده که خط میانی دقیق قیمتی است که در حال تغییر می باشد یا خود، میانگین قیمت است. همچنین می توانیم این خط را به عنوان خط تعادل قیمت نیز در نظر بگیریم که به کمک آن قادر هستیم هر نوع انحراف به بالا و پایین یا همان رفتار خریداران یا فروشندگان را مشاهده کنیم.
کانال رگرسیون بر اساس سابقه ی قیمت، ایجاد شده و متشکل از سه خط پایین، وسط و بالا می باشد. از جمله شاخص هایی که به منظور مشخص نمودن امنیت روند در حال توسعه استفاده می گردد، کانال رگرسیون خطی است که توسط آن محدوده ی قیمتی که بیش از همه محتمل باشد، تعیین می شود.
خط رگرسیون خطی: خط میانگین متناسب با همه ی نقاط داده ای، به بهترین شکل ممکن رسم می شود
خط بالایی کانال: خطی است که موازی با خط رگرسیون خطی ترسیم شده و انحراف استانداری را نشان می دهد که بالاتر از خط رگرسیون خطی قرار گرفته باشد
کانال خط پایین: این کانال دقیقا برعکس خط بالایی کانال می باشد به گونه ای که موازی با خط رگرسیون خطی ترسیم می شود اما انحراف استانداری را نشان می دهد که پایین تر از خط رگرسیون خطی قرار گرفته باشد.
بنا بر آموزش تحلیل تکنیکال، کانال رگرسیون خطی از سه خط موازی با هم تشکیل شده که با فاصله و در بالا و پایین خط روند رگرسیون خطی قرار گرفته است. میزان فاصله ای که بین خط بالایی و خط پایینی با خط رگرسیون وجود دارد به معنای میزان انحراف از مقدار متوسط یا همان رگرسیون می باشد. نحوه ی فرمولاسیون خط بالایی، وسطی و پایینی کانال بدین صورت است که خط بالایی کانال حاصل به هم پیوستنِ خطیِ نقاطی است که در بالای قیمت قرار گرفته اند، خط وسط، حاصل اتصال نقطه هایی است که مرتبط با قیمت های متوسط است و خط پایین کانال نیز حاصل اتصال نقاط مربوط به قیمت پایین می باشد.
در آموزش تحلیل تکنیکال بیان می کنیم که تمامی تغییراتی که در قیمت ها رخ می دهد در داخل کانال رگرسیون اتفاق افتاده و خط پایینی با عنوان خط حمایتی و خط بالایی با عنوان خط مقاومتی شناخته می شود. معمولا اتفاقی که برای قیمت ها رخ می دهد خروج کوتاه مدت آنها از کانال و سپس میل به برگشت به درون کانال می باشد. البته امکان دارد که قیمت به مدت زمان کوتاهی، در خارج از کانال و از زمان گسترش حرکت کند و اگر زمان زیادی در خارج از کانال باقی بماند، امکان معکوس شدن روند وجود دارد. زمانی امنیت تداوم روند خطرناک می شود که قیمت ها از داخل کانال رگرسیون خارج شوند که به این خطوط در آموزش تحلیل تکنیکال، باند اعتماد به نفس نیز می گویند.
استراتژی هایی که در این بخش از آموزش تحلیل تکنیکال وجود دارند مربوط به شناسایی الگوهایی می باشد که خود مبتنی بر کانال رگرسیون خطی است. مزیت کانال رگرسیون خطی در این است که روشی عالی برای شناسایی حرکت، شرایط مرتبط با حد اشباع خرید یا فروش در سهام و همچنین روند، ارائه می کنند. در واقع این استراتژی، جهت تشخیص نوسان مرتبط با معاملات، نقطه ی شروع محسوب می گردد. همچنین بهره گیری از این استراتژی، به منظور مشخص کردن سهام قبل از بازگشت بسیار مفید بخش خواهد بود.
طبق مطالب عنوان شده در آموزش تحلیل تکنیکال، مضاف بر شناسایی روند و جهت آن، انحراف استاندارد نیز قادر خواهد بود، در زمان تبدیل قیمت به حد اشباع خرید یا فروش نسبت به روند دراز مدت، ایده های جالبی را ارائه کند.
براساس آموزش تحلیل تکنیکال، کانال رگرسیون خطی دارای فوایدی نظیر:
-تجسم روند
-جستجو در نقطه ی نوسان
-یافتن سطوح مقاومت و حمایت
-سنجش نوسانات و تعصب بازار
آموزش تحلیل تکنیکال، سرمایه گذاری توکا فولاد
• فایل های مرتبط
حمایت و مقاومت جادویی کامیار بیرامی (۱۷ صفحه)
