روش مدرن پورتفولیو در بورس بر پایه ریسک و بازده سهام
![بورس 2](https://najafi8.ir/wp-content/uploads/2019/06/بورس-2.jpg)
روش مدرن پورتفولیو در بورس بر مبنای محاسبات ریاضی:
در مطالب قبلی به استراتژی های معاملاتی در بازار بورس چون تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال اشاره کردیم. که هر یک کاربرد خاص خود را در تحلیل بازار سهام دارند. در این متن اشاره ای داریم به روش مدرن پورتفولیو در بورس ، که توسط هری مارکویتز بیان شده است. این روش بر مبنای محاسبات ریاضی و بر مبنای ریسک و بازده سهام بنا شده است.
روش مدرن پورتفولیو در بازار بورس، به کارا بودن بازار تاکید دارد، و بیان می دارد که اطلاعات بازار فقط در اختیار قشر خاصی نیست، بلکه تمام افراد حاضر در بازار سرمایه به اطلاعات دسترسی دارند.آنچه اهمیت دارد شفافیت و خلوص اطلاعات است که باید در معاملات بازار جاری باشد.
همینالان آموزشهای سایت ما را دنبال کنید تا در پایان دورههای آموزشی بورس به یک فرد کاملاًحرفهای در زمینه سرمایهگذاری بورس تبدیل شوید.
استدلال روش مدرن پورتفولیو در بورس:
روش مدرن پورتفولیو در بورس با استدلال و منطق بیان می کند که، سرمایه گذار حرفه ای باید سرمایه خود را در مجموعه ای از سهام که به آن پرتفوی گفته می شود سرمایه گذاری کند، و از سرمایه گذاری در یک نوع سهام یا یک قلم دارایی پرهیز کند. اینگونه می تواند خطر از دست دادن سرمایه و ریسک موجود را کاهش دهد.
البته پرتفوی و سبد سهامی که مد نظر روش پورتفولیو در بازار است، بهتر است ترکیب مختلف از سهام شرکت هایی باشد که نوسانات مشابهی در بازار نداشته باشند. به طور مثال در صورتی که بازده یک سهام در بازار با کاهش مواجه شدهباشد، بازده سهام دیگر افزایش یابد و اینگونه گونه سازی سهام شرکت ها می توانند چاره ساز شوند.
لذا سرمایه گذار باید در نحوه انتخاب سبد سهام در روش مدرن پورتفولیو در بورس نکات زیر را مد نظر قرار دهد:
• انتخاب بهینه در ترکیب سهام شرکت ها
• ارزیابی دقیق مجموعه سهام در سبد پرتفوی
• ارزیابی موقعیت سهام در شرکت های مختلف
• تعیین بازده مورد انتظار از تک تک سهام های انتخاب شده در سبد پرتفوی
رابرت هاگن در رابطه با این نوع خرید نظریه جالبی را با ذکر مثال بیان کرده است. او می گوید ذرت ها در شرق آمریکا رشد می کنند و نیاز به باران دارند ولی کنگرها که در غرب امریکا رشد می کنند نیازی به باران ندارند و در نهایت پیشنهاد می کند سرمایه گذار هر دو را بخرد.
در سالهای اخیر نرم افزارهای مناسبی برای به ثمر نشستن روش مدرن پورتفولیو در بورس تدوین شده است که بررسی ریسک و بازده سهام و در نهایت تحلیل نظام مند بر انتخاب سبد پرتفوی رامیسر کرده است.
• فایل های مرتبط
تئوری پرتفلیو (۲۱ صفحه)
• فایل های صوتی مرتبط
۱- مفهوم ریسک و بازده (۱)
۲- مفهوم ریسک و بازده (۲)
۳- مفهوم ریسک و بازده (۳)
۴- مفهوم ریسک و بازده (۴)
۵- شناسایی ریسک و بازدهی در بازار سرمایه(قسمت اول)
۶- شناسایی ریسک و بازدهی در بازار سرمایه(قسمت دوم)
مطالب مرتبط
![افزایش سرمایه](https://najafi8.ir/wp-content/uploads/2020/01/17-1.jpg)
افزایش سرمایه و راه های آن
افزایش سرمایه یکی از کارهایی است که همه می خواهند آن را انجام دهند. این عبارت در تخصص های مختلف معانی متفاوتی نیز می دهد. در برخی صنف ها حتی...
جزییات بیشتر![سهام عادی و ممتاز](https://najafi8.ir/wp-content/uploads/2020/06/سهام-عادی-و-ممتاز.jpg)
سهام عادی و ممتاز و همه چیز درباره آن ها
سهام عادی و ممتاز دو نوع اصلی سهام در تالار بورس ایران هستند. هر کدام از این سهامها ویژگیهای خاص خود را دارند که سرمایهگذار مخصوص به خود را جذب...
جزییات بیشتر![چک لیست یک تریدر](https://najafi8.ir/wp-content/uploads/2021/01/چک-لیست-یک-تریدر-400x400.jpg)
چک لیست تریدر ها برای شروع معامله
بسیاری از افراد معاملهگر آشنایی چندانی با بازار ندارند و صرفا به جهت تفریح و یا شغل دوم یا سوم در آن به فعالیت میپردازند. به همین جهت ما در...
جزییات بیشتر![درک صورت های مالی شرکت های بورسی scaled](https://najafi8.ir/wp-content/uploads/2019/06/درک-صورت-های-مالی-شرکت-های-بورسی-scaled.jpg)
تحلیل بنیادی و درک صورت های مالی شرکت های بورسی
مزایای درک صورت های مالی شرکت های بورسی: تجزیه و تحلیل و درک صورت های مالی شرکت های بورسی ، صاحبان سرمایه و سرمایه گذاران را نسبت به عملکرد شرکت های...
جزییات بیشتر![sejam](https://najafi8.ir/wp-content/uploads/2018/09/sejam.jpg)
سجام – سامانه جامع اطلاعات مشتریان
سامانه سجام - سامانه جامع اطلاعات مشتریان . . شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به منظور ارائه خدمات زیرساختی یکپارچه و فراگیر به فعالان بازار سرمایه...
جزییات بیشتر![پرسش و پاسخ با کامیار فراهانی](https://najafi8.ir/wp-content/uploads/2021/01/پرسش-و-پاسخ-با-کامیار-فراهانی-400x400.jpg)
مصاحبه با کامیار فراهانی مترجم کتاب جان مورفی
افراد تازه وارد به بازار، زمانی که به دنبال راهی برای یادگیری و شروع معامله هستند و میخواهند با تحلیل تکنیکال آشنا شوند، اولین کتابی که به آن ها معرفی...
جزییات بیشتر![ختور](https://najafi8.ir/wp-content/uploads/2019/04/ختور.jpg)
حجم های بی سابقه در نماد یک شرکت قطعاتی
ختور - رادیاتور ایران در دو روز گذشته معاملات پر حجم در این نماد در سه سال گذشته بی سابقه بوده است. در نماد ختور در روزهای یکشنبه و دوشنبه...
جزییات بیشتر![بورس1 1](https://najafi8.ir/wp-content/uploads/2019/05/بورس1-1.jpg)
بررسی رابطه تحلیل تکنیکال در بورس و سرمایه گذاری در بورس
تحلیل تکنیکال در بورس: تحلیل تکنیکال در بورس یا فنی با استفاده از" مطالعه رفتار و حرکات قیمت و حجم سهام در گذشته و تعیین قیمت و روند آینده" صورت...
جزییات بیشتر![تعدیل سود مثبت و منفی e1570216755373](https://najafi8.ir/wp-content/uploads/2019/07/تعدیل-سود-مثبت-و-منفی-e1570216755373.jpg)
تعدیل مثبت و منفی به چه معناست؟
اصطلاح شایع در آموزش بورس یکی از اصطلاحات دیگری که در آموزش بورس می بایست لحاظ گردد، تعدیل سود مثبت و منفی است که در اینجا درصدد توضیح و تبیین این...
جزییات بیشتر![motivate11](https://najafi8.ir/wp-content/uploads/2019/02/motivate11.jpg)
یالا حرکت کن – انگیزشی
یالا حرکت کن - انگیزشی تا حالا از خودت پرسیدی زندگی دقیقا همان چیزی است که میخواستی؟ چقدر از خواستههایت محقق شدند؟ یاد بگیر در زندگی خود هدف داشته...
جزییات بیشتر![مدل های ریسک](https://najafi8.ir/wp-content/uploads/2020/07/مدل-های-ریسک.jpg)
مدل های ریسک در اقتصاد
مدل های ریسک مدلهایی هستند که به منظور کاهش خطر ریسک سرمایه در اقتصاد ایجاد شدهاند. به منظور ارزشیابی شرکتها نیازمند نرخی برای تنزیل جریانهای ورودی و خروجی هستیم. در...
جزییات بیشتر![هوش مالی قسمت اول](https://najafi8.ir/wp-content/uploads/2020/07/هوش-مالی-قسمت-اول.jpg)
آموزش هوش مالی قسمت اول
هرچقدر هم که بیشتر پول داشته باشید؛ مشکلات مالی شما بیشتر میشود. پول، تحصیلات، پدر پولدار، همسر پولدار و... نمیتواند مشکلات مالی شما را حل کند. سؤال اینجاست که چه...
جزییات بیشتر