روش مدرن پورتفولیو در بورس بر پایه ریسک و بازده سهام
روش مدرن پورتفولیو در بورس بر مبنای محاسبات ریاضی:
در مطالب قبلی به استراتژی های معاملاتی در بازار بورس چون تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال اشاره کردیم. که هر یک کاربرد خاص خود را در تحلیل بازار سهام دارند. در این متن اشاره ای داریم به روش مدرن پورتفولیو در بورس ، که توسط هری مارکویتز بیان شده است. این روش بر مبنای محاسبات ریاضی و بر مبنای ریسک و بازده سهام بنا شده است.
روش مدرن پورتفولیو در بازار بورس، به کارا بودن بازار تاکید دارد، و بیان می دارد که اطلاعات بازار فقط در اختیار قشر خاصی نیست، بلکه تمام افراد حاضر در بازار سرمایه به اطلاعات دسترسی دارند.آنچه اهمیت دارد شفافیت و خلوص اطلاعات است که باید در معاملات بازار جاری باشد.
همینالان آموزشهای سایت ما را دنبال کنید تا در پایان دورههای آموزشی بورس به یک فرد کاملاًحرفهای در زمینه سرمایهگذاری بورس تبدیل شوید.
استدلال روش مدرن پورتفولیو در بورس:
روش مدرن پورتفولیو در بورس با استدلال و منطق بیان می کند که، سرمایه گذار حرفه ای باید سرمایه خود را در مجموعه ای از سهام که به آن پرتفوی گفته می شود سرمایه گذاری کند، و از سرمایه گذاری در یک نوع سهام یا یک قلم دارایی پرهیز کند. اینگونه می تواند خطر از دست دادن سرمایه و ریسک موجود را کاهش دهد.
البته پرتفوی و سبد سهامی که مد نظر روش پورتفولیو در بازار است، بهتر است ترکیب مختلف از سهام شرکت هایی باشد که نوسانات مشابهی در بازار نداشته باشند. به طور مثال در صورتی که بازده یک سهام در بازار با کاهش مواجه شدهباشد، بازده سهام دیگر افزایش یابد و اینگونه گونه سازی سهام شرکت ها می توانند چاره ساز شوند.
لذا سرمایه گذار باید در نحوه انتخاب سبد سهام در روش مدرن پورتفولیو در بورس نکات زیر را مد نظر قرار دهد:
• انتخاب بهینه در ترکیب سهام شرکت ها
• ارزیابی دقیق مجموعه سهام در سبد پرتفوی
• ارزیابی موقعیت سهام در شرکت های مختلف
• تعیین بازده مورد انتظار از تک تک سهام های انتخاب شده در سبد پرتفوی
رابرت هاگن در رابطه با این نوع خرید نظریه جالبی را با ذکر مثال بیان کرده است. او می گوید ذرت ها در شرق آمریکا رشد می کنند و نیاز به باران دارند ولی کنگرها که در غرب امریکا رشد می کنند نیازی به باران ندارند و در نهایت پیشنهاد می کند سرمایه گذار هر دو را بخرد.
در سالهای اخیر نرم افزارهای مناسبی برای به ثمر نشستن روش مدرن پورتفولیو در بورس تدوین شده است که بررسی ریسک و بازده سهام و در نهایت تحلیل نظام مند بر انتخاب سبد پرتفوی رامیسر کرده است.
• فایل های مرتبط
تئوری پرتفلیو (۲۱ صفحه)
• فایل های صوتی مرتبط
۱- مفهوم ریسک و بازده (۱)
۲- مفهوم ریسک و بازده (۲)
۳- مفهوم ریسک و بازده (۳)
۴- مفهوم ریسک و بازده (۴)
۵- شناسایی ریسک و بازدهی در بازار سرمایه(قسمت اول)
۶- شناسایی ریسک و بازدهی در بازار سرمایه(قسمت دوم)
مطالب مرتبط
تحلیل تکنیکال در بورس متمرکز بر نوسانات قیمت
تحلیل تکنیکال در بورس متمرکز بر نوسانات قیمت در گذشته: تحلیل تکنیکال در بورس ، از آنجایی مورد اهمیت قرار گرفت که تحلیلگران بازار به این قضیه پی بردند که...
جزییات بیشتر21 ویژگی معاملهگران موفق
21 ویژگی معاملهگران موفق آیا می دانید که معامله گران موفق چه ویژگی هایی دارند؟ آیا می دانید که در دنیای امروزه که تمامی افراد به دنبال سهام و بورس...
جزییات بیشترمقدمه ای بر ارزشیابی سهام قسمت دوم
ارزشیابی سهام قسمت دوم یکی از مقالاتی است که به مبحث ارزشیابی داراییها در اقتصاد میپردازد. مدیران اقتصادی به خوبی میدانند این مبحث از چه اهمیت فوقالعادهای برخوردار است. از...
جزییات بیشترهوش مالی قسمت دوم – هوش مالی یا هوش حالی به هالی!
هوش مالی یکی از مفاهیمی است که نمیتواند یک شبه شما را پولدار کند اما این کار را قطعاً در طی زمان انجام خواهد داد. انسانهای فقر با خواندن این...
جزییات بیشترمصاحبه با کامیار فراهانی مترجم کتاب جان مورفی
افراد تازه وارد به بازار، زمانی که به دنبال راهی برای یادگیری و شروع معامله هستند و میخواهند با تحلیل تکنیکال آشنا شوند، اولین کتابی که به آن ها معرفی...
جزییات بیشترتحلیل بنیادی و درک صورت های مالی شرکت های بورسی
مزایای درک صورت های مالی شرکت های بورسی: تجزیه و تحلیل و درک صورت های مالی شرکت های بورسی ، صاحبان سرمایه و سرمایه گذاران را نسبت به عملکرد شرکت های...
جزییات بیشتراطلاعات زدگی مانع موفقیت
باربارا شیفمن در مقالهی «اطلاعات زدگی مانع موفقیت» راجع به اطلاعات زدگی، دور شدن از فضای پیرامون خود و عدم تعادل صحبت میکند. با یکدیگر به سراغ مقالهی او میرویم...
جزییات بیشترتاثیر عوامل خرد و کلان بر انگیزه سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار
سرمایه گذاری سهامداران در بورس: شناسایی عوامل کلان (عوامل اقتصادی و سیاسی در سطح ملی و بین المللی) و عوامل خرد (اطلاعات مالی و مدیریتی شرکت، ویژگی های فردی، عوامل...
جزییات بیشترارتباط تحمل ریسک مالی و ثروت سرمایه گذاران در بورس
ثروت سرمایه گذاران در بورس: یکی از ویژگی های سرمایه گذاران در بورس که با تحمل ریسک مالی ارتباط معناداری دارد ثروت سرمایه گذاران است. تعریف ثروت:چیزی را می گویند...
جزییات بیشترتاثیر رفتار برنامه ریزی شده در قصد سرمایه گذاری در بورس
سرمایه گذاری در بورس: ترغیب و تشویق مردم به قصد سرمایه گذاری در بورس از اهداف بارز سیاست گذاران عرصه بازارهای مالی است. شناسایی رفتار مصرف کننده در بازاریابی، چون...
جزییات بیشترمفهوم ضریب بتا
تعریف ضریب بتا ضریب بتا(β) شاخصه و معیاری می باشد که بر حسب داده های تاریخی ارزش دارایی بدست می آید و میزان ریسکی را شامل می گردد که سرمایه...
جزییات بیشترتابلو معاملات بازار بورس
تابلو معاملات بورس یکی از مجموعه درس هایی که در آموزش بورس داده می شود و فراگیری آن بسیار حائز اهمیت است، آموزش تابلو معاملات بورس و سهام می باشد...
جزییات بیشتر