روش مدرن پورتفولیو در بورس بر پایه ریسک و بازده سهام
روش مدرن پورتفولیو در بورس بر مبنای محاسبات ریاضی:
در مطالب قبلی به استراتژی های معاملاتی در بازار بورس چون تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال اشاره کردیم. که هر یک کاربرد خاص خود را در تحلیل بازار سهام دارند. در این متن اشاره ای داریم به روش مدرن پورتفولیو در بورس ، که توسط هری مارکویتز بیان شده است. این روش بر مبنای محاسبات ریاضی و بر مبنای ریسک و بازده سهام بنا شده است.
روش مدرن پورتفولیو در بازار بورس، به کارا بودن بازار تاکید دارد، و بیان می دارد که اطلاعات بازار فقط در اختیار قشر خاصی نیست، بلکه تمام افراد حاضر در بازار سرمایه به اطلاعات دسترسی دارند.آنچه اهمیت دارد شفافیت و خلوص اطلاعات است که باید در معاملات بازار جاری باشد.
همینالان آموزشهای سایت ما را دنبال کنید تا در پایان دورههای آموزشی بورس به یک فرد کاملاًحرفهای در زمینه سرمایهگذاری بورس تبدیل شوید.
استدلال روش مدرن پورتفولیو در بورس:
روش مدرن پورتفولیو در بورس با استدلال و منطق بیان می کند که، سرمایه گذار حرفه ای باید سرمایه خود را در مجموعه ای از سهام که به آن پرتفوی گفته می شود سرمایه گذاری کند، و از سرمایه گذاری در یک نوع سهام یا یک قلم دارایی پرهیز کند. اینگونه می تواند خطر از دست دادن سرمایه و ریسک موجود را کاهش دهد.
البته پرتفوی و سبد سهامی که مد نظر روش پورتفولیو در بازار است، بهتر است ترکیب مختلف از سهام شرکت هایی باشد که نوسانات مشابهی در بازار نداشته باشند. به طور مثال در صورتی که بازده یک سهام در بازار با کاهش مواجه شدهباشد، بازده سهام دیگر افزایش یابد و اینگونه گونه سازی سهام شرکت ها می توانند چاره ساز شوند.
لذا سرمایه گذار باید در نحوه انتخاب سبد سهام در روش مدرن پورتفولیو در بورس نکات زیر را مد نظر قرار دهد:
• انتخاب بهینه در ترکیب سهام شرکت ها
• ارزیابی دقیق مجموعه سهام در سبد پرتفوی
• ارزیابی موقعیت سهام در شرکت های مختلف
• تعیین بازده مورد انتظار از تک تک سهام های انتخاب شده در سبد پرتفوی
رابرت هاگن در رابطه با این نوع خرید نظریه جالبی را با ذکر مثال بیان کرده است. او می گوید ذرت ها در شرق آمریکا رشد می کنند و نیاز به باران دارند ولی کنگرها که در غرب امریکا رشد می کنند نیازی به باران ندارند و در نهایت پیشنهاد می کند سرمایه گذار هر دو را بخرد.
در سالهای اخیر نرم افزارهای مناسبی برای به ثمر نشستن روش مدرن پورتفولیو در بورس تدوین شده است که بررسی ریسک و بازده سهام و در نهایت تحلیل نظام مند بر انتخاب سبد پرتفوی رامیسر کرده است.
• فایل های مرتبط
تئوری پرتفلیو (۲۱ صفحه)
• فایل های صوتی مرتبط
۱- مفهوم ریسک و بازده (۱)
۲- مفهوم ریسک و بازده (۲)
۳- مفهوم ریسک و بازده (۳)
۴- مفهوم ریسک و بازده (۴)
۵- شناسایی ریسک و بازدهی در بازار سرمایه(قسمت اول)
۶- شناسایی ریسک و بازدهی در بازار سرمایه(قسمت دوم)
مطالب مرتبط
تحلیل بین بازاری چیست؟
تحلیل بین بازاری تحلیلی است که بازارهای جانبی اوراق بهادر، ارز، سهام و... را مورد پیشبینی و بررسی قرار میدهد. در این میان تأثیر پارامترهای بزرگ اقتصادی مثل تورم، سیاستهای...
جزییات بیشترگره معاملاتی چیست؟
گره معاملاتی از جمله وضعیتهای سهام در بازار سرمایه است. این مشکل میتواند برای هر سهمی پیش بیاید. در این مقاله قصد داریم قوانین مربوط به این مشکل را به...
جزییات بیشترافشای اطلاعات با اهمیت الف/ب شامل چه مواردی است؟
یرابر ماده 13 دستورالعمل مورخه 1386/05/03 اجرايي افشای اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس ناشر موظف به افشاي فوري اطلاعات بااهميت ميباشد. برخي از مصاديق افشای اطلاعات بااهميت...
جزییات بیشترآموزش هوش مالی قسمت اول
هرچقدر هم که بیشتر پول داشته باشید؛ مشکلات مالی شما بیشتر میشود. پول، تحصیلات، پدر پولدار، همسر پولدار و... نمیتواند مشکلات مالی شما را حل کند. سؤال اینجاست که چه...
جزییات بیشترهوش مالی قسمت چهارم – بدهی و تقویت مالی
هوش مالی به شما میآموزد چگونه از یک فقیر بی چیز تبدیل به یک قول سرمایهگذاری ثروتمند شوید. این تنها راهی است که میتوان در بازار پرتنش ایران به ثروت...
جزییات بیشترکارایی بازار سرمایه دومین قسمت مفاهیم بازارها و نهادهای مالی
یکی از مباحث مهم در علم اقتصاد بازارهای مالی و نهادهای مالی میباشند. زمانی که در اینترنت در حال گشت و گزار هستید میتوانید به خوبی تعدادی مقاله در این...
جزییات بیشترآموزش اقتصاد از پایه بخش دهم ؛ فاندامنتال قسمت اول شاخص ها
همانطور که در مقالات قبلی سری آموزش اقتصاد از پایه به شما گفته شد؛ بازار دارای دو روش تحلیل میباشد. یکی از آنها تحلیل تکنیکال یا فنی بود که مورد...
جزییات بیشترسود آورترین سهام های بورس را از آن خود کنید.
راههای بسیاری وجود دارد تا بتوانید ثروت زیادی کسب کنید. بسیاری از افراد ثروتمند امروز در بازار بورس فعالیت میکنند. در این مقاله تلاش کردیم تا بهترین راهها برای به...
جزییات بیشترفواید بورس و سرمایهگذاری در آن
شاید در نگاه اول تمامی افراد از فواید بورس بیشتر بحث سودآوری آن را به خاطر داشته باشند اما فارغ از بحث سودآوری، بورس فواید دیگری نیز دارد. همینالان آموزش های...
جزییات بیشترزنجیره ضرر چیست؟
زمانی که این عنوان را میبینید ممکن است ندانید چرا آن را برگزیده ایم. حتی بسیاری از افرادی که تازه در بازار بورس و فرابورس فعالیت میکنند ممکن است تا...
جزییات بیشترانواع توقف نماد کدام هستند و چه زمانی نماد متوقف میشه؟
انواع توقف نماد در بازار بورس یکی از مهم ترین و اصلی ترین بخش های آموزش گام به گام بورس است. نماد ها در بازار بورس همیشه مجاز و آماده...
جزییات بیشترنحوه محاسبه قیمت پس از افزایش سرمایه
افزایش سرمایه یکی از راههایی است که شرکتها میتوانند با استفاده از آن سرمایههای آزاد بازار و راکد را به خود جذب کنند. آنها برای این کار باید سهام جدید...
جزییات بیشتر