آموزش اقتصاد از پایه بخش هشتم ؛ برسی شاخص ها و نماگرها

سری مقالات آموزش اقتصاد سری مقالاتی است که در الف بورس به شما ارائه می‌شود. در این سری مقالات ابتدا به برسی بازارهای مالی و دارایی‌ها پرداختیم. در بخش دوم به سراغ مکانیسم دادوستد و ابتدای آموزش فارکس پرداختیم. در مقالات سوم و چهارم به ادامه آموزش بازار فارکس پرداختیم. در مقاله پنجم به برسی تحلیل تکنیکال پرداختیم. در مقالات ششم و هفتم هم به برسی نمودارها و الگوهای کندل استیک پرداختیم. در بخش هشتم این سری مقالات آموزش اقتصاد از پایه بخش هشتم نیز قصد داریم نماگرها و شاخص‌های تاکتیکی در اقتصاد را برسی کنیم. نماگرها کاربردهای بسیاری دارند. واضح کردن بازار از مهم‌ترین این کاربردها می‌باشد. 

تفسیر نماگرها در آموزش اقتصاد از پایه بخش هشتم

بیشتر نماگرها در یک بازه حرکت می‌کنند. نقاطی که بیشترین و کمترین هستند؛ در نماگرها نشان‌دهنده فراز و نشیب‌ها در بازار می‌باشند. 

مهم‌ترین روش‌های تفسیر نماگرها

قطع کردن خط میانی

این خط به شکل افقی رسم می‌شود. این خط در میان محدوده نماگر قرار می‌گیرد. برای مثال اگر در محدوده صفر تا صد مقدار آن پنجاه خواهد بود. در محدوده میان 1- تا 1+ نیز مقدار آن صفر خواهد بود. زمانی که منحنی نمودار این خط را قطع می‌کند؛ باید ابتدا به جهت حرکت روند دقت کنیم تا بتوانیم وضعیت عمومی بازار را به خوبی تحلیل کنیم. زمانی که نمودار خط را از پایین به بالا قطع می‌کند؛ حاکی از بازار افزایشی است. در صورتی که خط از بالا به پایین قطع شود؛ بازار کاهشی خواهد بود. 

تحلیل واگرایی

زمانی که بازار به قله می‌رسد اصلاح قیمت رخ خواهد داد. بعد از آن قیمت‌ها به سمت قله بالاتری حرکت می‌کنند. در صورتی که قیمت به قله بالاتری نرسد؛ می‌گویند واگرایی کاهشی رخ داده است. 

واگرایی کاهشی

زمانی که بازار به کف می‌رسد اصلاح قیمت رخ خواهد داد. بعد از آن قیمت‌ها به سمت کف پایین‌تری حرکت می‌کنند. اگر این اتفاق نیفتد و قیمت‌ها به کف پایین‌تری نرسند؛ به‌اصطلاح یک واگرایی افزایشی رخ داده است.

آموزش اقتصاد بخش هشتم و آموزش تحلیل واگرایی افزایشی

برسی نقاط حدی

نوسان نماگرها در بالاترین نقاط نشان‌دهنده خریدهای افراطی است. نوسان منحنی نماگر در پایین‌ترین نقاط نیز نشان‌دهنده فروش‌های افراطی یا بیش فروش می‌باشد. زمانی که منحنی از منطقه بیش فروش بخواهد خارج شود؛ آن گاه شاهد سیگنال خرید خواهیم بود. در صورتی که منحنی از مرحله بیش خرید بخواهد خارج شود نیز شاهد سیگنال فروش خواهیم بود. 

انواع نماگرها در آموزش اقتصاد از پایه بخش هشتم

شاخص‌های مومنتوم: این نماگر نشان‌دهنده کاهنده یا افزایش دهنده قیمت‌ها یا سرعت تغییر نرخ قیمت‌ها می‌باشد.

شاخص ها و نماگرهای مونتوم و برسی آن ها

شاخص‌های نرخ تغییر: این نماگر شباهت بسیاری به شاخص مومنتوم دارد با این تفاوت که بیان آن به شکل درصدی است.

شاخص‌های میانگین متحرک: این نماگر بر اساس اختلاف میان دو متحرک با دوره‌های متفاوت محاسبه می‌شود. از مهم‌ترین اهداف این شاخص می‌توان به تشخیص واگرایی‌های موجود در بازار اشاره کرد. تشخیص اختلاف رفتار میان متحرک کوتاه و بلندمدت و تشخیص نقاط برابری دو متحرک از دیگر اهداف این شاخص می‌باشد. به نقاطی که دو متحرک با هم برابر می‌شوند؛ یعنی مقدار شاخص میانگین متحرک صفر می‌شود؛ نقاط تقاطع می‌گویند. 

از مهم‌ترین انواع شاخص‌های میانگین متحرک می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• ساده: مجموع قیمت‌های N دوره گذشته تقسیم بر N
• وزنی: به روش میانگین متحرک ساده محاسبه می‌شود اما به هر دوره وزن داده می‌شود. قیمت‌های روزهای اخیر وزن بیشتری می‌گیرند. 
• نمایی: همان میانگین متحرک وزنی است با این تفاوت که قیمت‌های قبل از N دوره نیز وزن بسیارکمی می‌گیرند. ازن نوع شاخص حساسیت بیشتری دارد.

تفسیر میانگین متحرک‌ها 

• تشخیص و تأیید روند:

• جهت منحنی میانگین متحرک
• مقایسه منحنی قیمت و منحنی میانگین متحرک
• به کار بستن دو میانگین متحرک با دوره‌های مختلف یکی با دوره زمانی کوتاه‌مدت و دیگری با دوره زمانی بلندمدت.

• تشخیص و شناسایی سطوح حمایت و مقاومت که در مقاله آموزش اقتصاد از پایه بخش هفتم به آن اشاره کردیم.
• شناسایی محدوده معاملاتی
• تشخیص مرحله بحرانی روند

شاخص قدرت نسبی و آموزش اقتصاد از پایه بخش هشتم

این معیار برای برسی سرعت تغییرات قیمت می‌باشد که توسط آقای جی.ولزوایلدر ابداع شده است. 

محاسبه شاخص قدرت نسبی

RS همان میانگین افزایش قیمت‌ها در یک دوره مشخص تقسیم‌بر میانگین کاهش قیمت‌ها در یک دوره مشخص می‌باشد. منحنی شاخص RSI در دامنه صفر تا صد نوسان می‌کند. در این نمودار شکل‌های متفاوتی از جمله مثلث‌ها، کف دوقلو و سقف دوقلو را می‌توانید مشاهده کنید. این نمودار به تشخیص سطوح مقاومت و حمایت و نوسان ناقص کمک می‌کند. دقت داشته باشید که می‌توانید عدم تأیید و تطابق روندها را در این نمودار ببینید. 

مقادیر بیشترین و کمترین در RSI

با استفاده از مقدارهای درون این سیگنال می‌توانید کف و قله را تشخیص دهید. آقای وایلدر اعداد 30 و 70 را به عنوان مقادیر حدی ارائه می‌کند. دقت داشته باشید سیگنال خرید زمانی صادر می‌شود که این منحنی بخواهد از منطقه بیش فروش خارج شود. دقت داشته باشید این آموزش از سری آموزش‌های آموزش اقتصاد از پایه بخش هشتم به شما ارائه می‌شود. سیگنال فروش نیز به همین منوال است. 

برسی سیگنال ها در RSI

آرایش‌ها در نمودار RSI

در RSI می‌توانید الگوهای نموداری تکنیکال که در آموزش اقتصاد از پایه بخش ششم و هفتم به آن‌ها اشاره کردیم؛ را مشاهده کنید. بیشتر این الگوها در کف و سقف دوقلو در RSI دیده می‌شوند. دقت داشته باشید که از تمام قوانین مربوط به شکستن خطوط حمایت و مقاومت می‌توانید در این تشخیص سیگنال‌های خریدوفروش استفاده کنید. 

نوسان ناقص در RSI زمانی رخ می‌دهد که نمودار از مرز 70 عبور کند. بعد از آن به نقطه‌ای پایین‌تر که به عنوان نقطه شکست معروف است سقوط کند. در نهایت بار دیگر به مرز 70 بازگردد و به نقطه‌ای پایین‌تر از نقطه شکست قبلی سقوط کند. این شکست همان سیگنال فروش برای شماست.

نوسان ناقص 70

سیگنال ناقص خرید

برای تشخیص سطوح حمایت و مقاومت در RSI باید از اطلاعات قبل از نمودار تغییرات قیمت اطلاع داشته باشید. چراکه این سطوح معمولاً در آن زمان اتفاق می‌افتند. آموزش اقتصاد از پایه بخش هشتم به شما می‌گوید تشخیص این سطوح همانند تحلیل شکست در نمودار قیمت خواهد بود.

وجود واگرایی بیت در نمودار RSI و قیمت به شما می‌گوید به زودی شاهد روند معکوس خواهیم بود. در صورتی که قیمت‌ها دارای روند صعودی باشند اما نمودار RSI در حال کاهش باشد؛ شما به‌زودی شاهد روند نزولی خواهید بود. دقت داشته باشید در صورتی که قیمت‌ها ثبات را نیز تجربه کنند به همین شکل است. اما در صورتی که قیمت‌ها دارای روند نزولی باشند اما نمودار RSI در حال افزایش باشد بهتر است بدانید به‌زودی شاهد روند صعودی خواهیم بود. 

استراتژی خریدوفروش به کمک RSI در آموزش اقتصاد از پایه بخش هشتم

در صورتی که روند افزایشی را شاهد بودید تنها به سیگنال‌های خرید یا شکست منحنی از پایین به بالای 50 توجه می‌کنیم. نقطه خرید را این شاخص تعیین می‌کند. دقت داشته باشید در صورتی که شاهد روند کاهشی بودیم؛ باید به سیگنال‌های فروش یا شکست منحنی از بالای 50 به پایین آن توجه می‌کنیم.

شاخص استوکستیک

این شاخص که توسط جورج سی لین ابداع شده است؛ بیشتر مناسب سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت است. اساس این روش بر این است که روند صعودی قیمت‌ها، قیمت بسته شدن در هر دوره تمایل دارد به حداکثر قیمت معامله در همان دوره نزدیک شود و بلعکس. 

به دست آوردن شاخص استوکستیک

روش‌های تفسیر شاخص استوکستیک

تحلیل واگرایی در استوکستیک

سیگنال خرید زمانی به وجود می‌آید که قیمت در کف قرار بگیرد و بعد از کمی افزایش اصلاح شده و به کف پایین‌تری سقوط می‌کند. در همین زمان است که در نمودار D% دو نقطه کف به وجود می‌آید که اولی پایین‌تر قرار گرفته است. تأیید این وضعیت زمانی اتفاق می‌افتد که خط K% به بالاتر از D% منتقل شود. 

استوکستیک سیگنال خرید

سیگنال فروش نیز زمانی به وجود می‌آید که قیمت‌ها در سقف قرار بگیرد و بعد از کمی کاهش اصلاح شده و به سقف بالاتری می‌رسد. در همین زمان است که در نمودار D% دو نقطه سقف به وجود می‌آید که دومی پایین‌تر قرار گرفته است.تأیید این وضعیت زمانی اتفاق می‌افتد که خط K% به پایین‌تر از D% منتقل شود. 

سیگنال فروش در استوکستیک

دقت داشته باشید در این تحلیل در صورتی که واگرایی کاهشی یا سیگنال فروش در محدوده 85 تا 90 درصد به وجود بیاید؛ سیگنال خرید نیز در محدوده 10 تا 15 درصد ظاهر شود؛ احتمال موفقیت در معامله به شکل قابل‌توجهی افزایش می‌یابد. 

رسیدن به نقاط حدی استوکستیک

همین‌طور زمانی که K% برای مدت طولانی در یک جهت قرار گیرد و به شکل ناگهانی دچار تغییرات در محدوده 2 تا 12 درصد شود؛ سیگنال اخطار بازگشت به وجود می‌آید. در این زمان طی یک یا دو دوره آتی قیمت‌ها تغییر جهت خواهند داد.